Stock Options Delta Calculator

O que é opções Delta. Options Delta - Definições. Options Delta mede a sensibilidade do preço de uma opção para uma mudança no preço do estoque subjacente. Options Delta - Introdução. Perhaps a coisa mais exótica que você nunca iria aprender em negociação de opções são os Em termos leigos, delta é que as opções gregas que lhe diz quanto dinheiro uma opção de ações vai subir ou cair em valor com um 1 subir ou queda no estoque subjacente, que também se traduz na quantidade de lucro que você vai fazer quando O estoque subjacente sobe Isso significa que quanto maior o valor delta de uma opção de ações tem, mais ele vai subir com cada aumento 1 no estoque subjacente Opções de ações com opções delta de 0 7 é esperado aumentar 0 70 com um 1 aumento na Ações subjacentes O valor das opções de ações é afetado mais por mudanças no preço do estoque subjacente, tornando o valor delta das opções de ações as opções mais importantes para os gregos entenderem nas opções de negociação. Onde obter o Delta de opções. Você pode Obter o valor delta, bem como de outras opções gregos, a partir de um tipo de cadeia de opções conhecido como um Pricer, que está disponível em todos os corretores de opções on-line respeitável Abaixo está um exemplo de um pricer opções tomadas de. Options Delta - Characteristics. Positive Tempo de expiração e Moneyness Opções Nós discutimos os efeitos de Options Moneyness sobre Opções Delta valor amplamente acima Em geral, as opções Delta aumenta como opções vão cada vez mais no dinheiro e diminui como as opções vão mais e mais fora do dinheiro Opções Delta De In The Money opções também aumenta à medida que expiração abordagens e as opções delta de fora das opções de dinheiro diminui como expiração abordagens Pensando em termos de opções delta representando a probabilidade de terminar no dinheiro após a expiração, não é difícil entender por que as opções Delta das opções de dinheiro se aproxima de 100 como expiração se aproxima e por que opções delta de fora das opções de dinheiro se aproxima de 0 como expiração nears. Knowing Que prazo mais próximo nas opções de ações de dinheiro têm um valor delta maior do que opções de longo prazo do mesmo preço de exercício permite que você escolha a opção correta, a fim de otimizar os lucros para o seu período de espera espera Se você espera um estoque de rali dentro de alguns dias , Você compraria mais perto opções do termo em vez das opções de termo mais longas a fim retornar um lucro mais elevado no mesmo movimento do estoque subjacente. Exemplo Assumindo a negociação da companhia de XYZ em 30 em 1 janeiro 2008 Suas opções de chamada do preço de greve de janeiro 25 têm o valor do delta De 0 75 e sua expiração de março 25 preço de exercício opções de compra têm valor delta de 0 7.Assuming XYZ sobe para 32 dentro de 2 dias. Jan 25 Chamada sobe por 2 x 0 75 1 50.Mar 25 Chamada sobe por 2 x 0 7 1 40.Cálculo de opções de agregação Delta. Quando você tem um portfólio com muitas posições de opções de ações diferentes em um único estoque, é útil saber se o valor do seu portfólio irá para cima ou para baixo com um movimento no estoque subjacente Também é útil Para saber se o seu Carteira fará bem ou não quando o mercado geral vai para cima ou para baixo Você faz isso, agregando o delta total de opções em sua carteira Em geral, quando o mercado global é otimista, sua carteira faria bem se ele tem um conjunto positivo de opções delta e Quando o mercado global é bearish, sua carteira faria bem se tem um agregado negativo opções delta Opções agregadas Delta também é conhecido como Posição Delta. Calculando opções agregadas delta é muito simples Você simplesmente listar todo o valor delta de todas as opções em seu A carteira e somá-los juntos fará. Amostra Opções Negociação Carteira 1. BREAKING DOWN Delta. Delta valores podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque como o Subjacente aumento dos preços, opções de compra aumento no preço opção de venda deltas sempre vão de -1 a 0, porque como o subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminuir Por exemplo, Se uma opção de venda tiver um delta de -0 33, se o preço do activo subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá de 0 33 Na prática, o software computacional auxilia cálculos rápidos Tecnicamente, o valor da opção s Delta é a primeira derivada do valor da opção com relação ao preço subjacente s preço Delta é freqüentemente usado por profissionais de investimento e comerciantes para hedging estratégias. Delta Behavior Examples. Delta é uma estatística importante para calcular como é uma das principais razões Os preços das opções movem-se da maneira que eles fazem O comportamento da chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para os gestores de carteira, comerciantes e investidores individuais. Call opção delta comportamento depende se a opção está in-the-money, Atualmente, a posição é rentável, o que significa que o preço de exercício da opção é atualmente igual ao preço do estoque subjacente, ou fora do dinheiro, o que significa que a opção não é rentável no momento As opções de compra ficam mais próximas de 1 como aproximações de expiração As opções de compra At-the-money normalmente têm um delta de 0 5 eo delta de opções de compra out-of-the-money se aproxima de 0 à medida que a expiração se aproxima. A opção de compra, mais próximo o delta será a 1, e quanto mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Opção delta comportamentos também dependem se a opção está in-the-money, at-the-money, ou fora - do-dinheiro e são o oposto de opções de compra Em-o-dinheiro colocar opções se aproximar de -1 como expiração abordagens At-the-money opções de colocar tipicamente têm um delta de -0 5, eo delta de out - Of-the-money put opções abordagens 0 como expiração abordagens Quanto mais profundo no dinheiro a opção de venda, mais próximo o delta será a -1.Stock Opção Calculators. This calculadora modelos opção implícita volatilidade com base no preço de mercado de um Opção e reflete a visão do mercado de volatilidade futura do preço das ações Observe que este modelo assume estilo europeu opti Ons, resultando em nenhuma tolerância para o exercício antecipado da opção Determina opção volatilidade implícita ea opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho Estes são valores-chave utilizados em todas as técnicas de negociação de volatilidade. O Cox-Ross-Rubenstein modelos de calculadora gregos Volatilidade implícita com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado de volatilidade futura do preço das ações Esta calculadora irá determinar volatilidade implícita de opções de estilo americano permitindo o exercício precoce da opção Também pode ser usado com opções de estilo europeu Também retorna o Opção greeks incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano e o modelo Black Scholes para opções de estilo europeu Usando esta calculadora você pode determinar Se as opções são razoavelmente fixadas o preço baseadas em sua previsão da volatilidade. Esta calculadora pode ser usada determinar a probabilidade que um estoque e Ver break limites de preço superior e / ou inferior durante o tempo especificado A maioria das calculadoras de probabilidade de outra opção só irá calcular a probabilidade de expiração da opção Para gerir uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de preço atingindo seus limites de preço superior e inferior A qualquer momento, enquanto você mantenha a posição. Enter até 5 posições de opção de ações, preço atual, alvo de volatilidade e percentual de lucro alvo A calculadora determina a probabilidade usando Monte Carlo modelagem de obtenção de seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço vs lucro da posição Calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e seus pontos de equilíbrio para cima e para baixo lado Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de colocar uma ordem Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então isso é um comércio que você deve Esta Calculadora de Chamada Coberta fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos Usando o m Você pode testar os retornos se a posição é fechada ou rolada em outra opção Estas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos ao minimizar o risco. Esta calculadora determina o dividendo implícito baseado na relação entre os preços atuais de compra e venda Se as opções tiverem um preço razoável, aplica-se a seguinte equação: preço de compra preço de exercício - preço das ações - preço de venda preço de venda - custo de manutenção 0. Se esta equação não for satisfeita, então a arbitragem de conversão resultando em lucro sem risco é possível. O lucro não pode ser realizado, esta equação pode ser usada para determinar o dividendo implícito com base nos preços das opções atuais.